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3M Co. (NYSE:MMM)

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Modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM)

Niveau de difficulté moyen

Le modèle de tarification des immobilisations (CAPM) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis sur les actifs risqués comme les actions ordinaires de 3M.


Taux de retour

3M Co., taux de rendement mensuel

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3M Co. (MMM) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixMMM,t1 DividendeMMM,t1 RMMM,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2015
1. 28 févr. 2015
2. 31 mars 2015
3. 30 avr. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2019
59. 31 déc. 2019
Moyenne:
Écart type:

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

3M Co. (MMM) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixMMM,t1 DividendeMMM,t1 RMMM,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
31 janv. 2015
1. 28 févr. 2015
2. 31 mars 2015
3. 30 avr. 2015
4. 31 mai 2015
5. 30 juin 2015
6. 31 juil. 2015
7. 31 août 2015
8. 30 sept. 2015
9. 31 oct. 2015
10. 30 nov. 2015
11. 31 déc. 2015
12. 31 janv. 2016
13. 29 févr. 2016
14. 31 mars 2016
15. 30 avr. 2016
16. 31 mai 2016
17. 30 juin 2016
18. 31 juil. 2016
19. 31 août 2016
20. 30 sept. 2016
21. 31 oct. 2016
22. 30 nov. 2016
23. 31 déc. 2016
24. 31 janv. 2017
25. 28 févr. 2017
26. 31 mars 2017
27. 30 avr. 2017
28. 31 mai 2017
29. 30 juin 2017
30. 31 juil. 2017
31. 31 août 2017
32. 30 sept. 2017
33. 31 oct. 2017
34. 30 nov. 2017
35. 31 déc. 2017
36. 31 janv. 2018
37. 28 févr. 2018
38. 31 mars 2018
39. 30 avr. 2018
40. 31 mai 2018
41. 30 juin 2018
42. 31 juil. 2018
43. 31 août 2018
44. 30 sept. 2018
45. 31 oct. 2018
46. 30 nov. 2018
47. 31 déc. 2018
48. 31 janv. 2019
49. 28 févr. 2019
50. 31 mars 2019
51. 30 avr. 2019
52. 31 mai 2019
53. 30 juin 2019
54. 31 juil. 2019
55. 31 août 2019
56. 30 sept. 2019
57. 31 oct. 2019
58. 30 nov. 2019
59. 31 déc. 2019
Moyenne:
Écart type:

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Afficher tout

1 Données en $ US par action ordinaire, ajustées des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de MMM pendant la période t .

3 Taux de rendement du S&P 500 (proxy du portefeuille de marché) pendant la période t .


Estimation systématique des risques (β)

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VarianceMMM
VarianceS&P 500
CovarianceMMM, S&P 500
Coefficient de corrélationMMM, S&P 5001
βMMM2
αMMM3

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Calculs

1 Coefficient de corrélationMMM, S&P 500
= CovarianceMMM, S&P 500 ÷ (Écart typeMMM × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )

2 βMMM
= CovarianceMMM, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷

3 αMMM
= MoyenneMMM – βMMM × MoyenneS&P 500
= ×


Taux de rendement attendu

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Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique des actions ordinaires de 3M βMMM
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de 3M3 E(RMMM)

La source: 3M Co. (NYSE:MMM) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur toutes les obligations du Trésor américain à coupon fixe non échues ni remboursables en moins de 10 ans (proxy de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RMMM) = RF + βMMM [E(RM) – RF]
= + []
=